A história do Cold Winter tem três enredos distintos, jogados através de 13 missões repletas de suspense, para um só jogador. A busca de Sterling pelas respostas às suas perguntas decorre numa grande variedade de cenários maravilhosamente concebidos, da China à Coreia do Norte e da Índia ao Cairo.

Os numerosos inimigos do jogo irão usar trabalho de equipa e pensamento estratégico para tentar travar o teu progresso, mantendo-se agachados, evitando o fogo entre si e procurando abrigo em todas as oportunidades. Para completares a tua missão com sucesso terás que usar tanto o cérebro como o dedo no gatilho. Muito inteligentemente, o Cold Winter deixa-te recolher e combinar objectos dos cenários para criares ferramentas, armas e armadilhas.

Não recomendado para jogadores mais novos e mais sensíveis, o Cold Winter usa uma variedade de efeitos como sejam a física ragdoll (efeito de boneca de trapos) e intensos salpicos de sangue para um efeito máximo de carnificina.